Leg

Une jambe est une composante d’une stratégie de négociation de produits dérivés, dans laquelle un négociateur combine plusieurs contrats d’options ou plusieurs contrats à terme (ou rarement, des combinaisons des deux) dans le but de couvrir une position, de bénéficier d’un arbitrage ou de tirer profit d’un écart. Dans le cadre de ces stratégies, chaque contrat dérivé ou position sur le titre sous-jacent est appelé une jambe. Les flux de trésorerie échangés dans un swap sont également appelés « jambes ».